Hedging
Poser un pari opposé pour sécuriser un profit ou borner les pertes d'une position ouverte.
Hedging : stratégie consistant à parier sur l’issue contraire d’une position déjà ouverte afin de garantir un profit ou de réduire le risque. Couramment appliqué aux futures avant la finale ou aux parlays avant l’ultime leg. La valeur captée par le hedge reste inférieure au risque total, mais il supprime la variabilité du résultat.
Points clés
- Garantie de profit: Terminer dans le vert quelle que soit l’issue.
- Réduction d’EV: Le hedge ampute mathématiquement la valeur attendue.
- Late-stage: Particulièrement prisé lorsqu’un futures atteint la finale.
- Exchange vs bookmaker: L’exchange offre en général de meilleures cotes au lay.