Critère de Kelly
Formule de mise optimale dérivée de l'edge et des cotes pour maximiser la croissance du capital.
Critère de Kelly : formule fixant la mise optimale qui maximise la croissance géométrique du bankroll sur le long terme. Expression : f* = (bp - q) / b, avec b = decimal odds - 1, p = votre probabilité estimée et q = 1 - p. Dans la pratique, on applique un Kelly fractionnel (½ ou ¼) afin d’atténuer la volatilité — le Kelly complet se révèle fréquemment trop agressif.
Points clés
- Croissance maximale : Le Kelly complet maximise la croissance géométrique.
- Kelly fractionnel : Le ½ Kelly fait référence pour la stabilité.
- Sensible aux erreurs : Surestimer l’edge conduit au surpari.
- Alternatives : Le flat staking (1% unité) reste plus simple et plus sûr.