Критерий Келли
Формула расчёта оптимального размера ставки исходя из edge и коэффициентов.
Критерий Келли — метод вычисления оптимальной доли банкролла на ставку с целью максимального долгосрочного роста капитала. Расчёт: f* = (bp - q) / b, где b = decimal odds - 1, p = ваша оценка вероятности, q = 1 - p. На практике применяют дробный Келли (½ или ¼), чтобы сократить волатильность — полный Келли нередко чрезмерно агрессивен.
Ключевые моменты
- Максимум роста: Полный Келли обеспечивает наибольший геометрический рост банкролла.
- Дробный Келли: ½ Kelly — стандартный выбор для устойчивости.
- Чувствителен к ошибкам: Завышенная оценка edge ведёт к переставке.
- Альтернативы: Flat staking (1% юнит) зачастую проще и надёжнее.